نشر المتاجرة تقويم - خيارات

معلومات قانونية مهمة حول البريد الإلكتروني الذي سترسله. باستخدام هذه الخدمة، فإنك توافق على إدخال عنوان بريدك الإلكتروني الحقيقي وإرساله فقط إلى الأشخاص الذين تعرفهم. إنه انتهاك للقانون في بعض الولايات القضائية لتحديد نفسك بشكل زائف في رسالة إلكترونية. سيتم استخدام جميع المعلومات التي تقدمها الإخلاص فقط لغرض إرسال البريد الإلكتروني نيابة عنك. سطر الموضوع من البريد الإلكتروني الذي ترسله سيكون الإخلاص: تم إرسال البريد الإلكتروني الخاص بك. صناديق الاستثمار المشترك والصناديق المشتركة الاستثمار - الإخلاص الاستثمارات النقر على رابط سوف يفتح نافذة جديدة. الجدول الزمني انتشار استراتيجيات استراتيجية هيريس كيفية التقاط الفرص التي تم إنشاؤها بواسطة التقلب مع انتشار التقويم. فديليتي أكتيف ترادر ​​نيوس نداش 01202016 انتشار التقويم استراتيجية الخيارات هي طريقة واحدة أن خيارات محنك التجار يمكن أن تستفيد من التوقعات لمخزون معين لديها مستويات مختلفة من التقلبات في نقاط مختلفة في الوقت المناسب. ما هو التقويم يمتد انتشار التقويم عادة ينطوي على شراء وبيع نفس النوع من الخيارات (المكالمات أو يضع) لنفس الضمان الأساسي بنفس سعر الإضراب، ولكن في تواريخ انتهاء الصلاحية مختلفة. ويعرف هذا النوع من الاستراتيجية أيضا بوقت أو انتشار أفقي بسبب اختلاف تواريخ النضج. ينطوي الجدول الزمني الطويل المنتظم على شراء خيار طويل الأجل وبيع خيار أقصر أجلا من نفس النوع وسعر التمرين. على سبيل المثال، سيتم شراء خيار استدعاء 40 شيز مع تاريخ انتهاء صلاحية ديسمبر 2017، وفي نفس الوقت بيع خيار استدعاء 40 شيز مع تاريخ انتهاء صلاحية ديسمبر 2014. هذا هو موقف الخصم: أنت تدفع في بداية التجارة. وينتشر التقويم للتجار ذوي الخبرة والمعرفة من الناحية التقنية، يوفر انتشار التقويم الفرصة للتداول الأفقي التقلب الانحراف (مستويات مختلفة من التقلبات في نقطتين في الوقت المناسب) والاستفادة من معدل تسارع ثيتا (الوقت التحلل)، في حين أيضا مما يحد من التعرض لدلتا) حساسية سعر الخيارات على األصل األساسي (. الانحراف الأفقي هو الفرق بين مستويات التقلب الضمني بين تواريخ انتهاء الصلاحية المختلفة. والهدف من استراتيجية انتشار التقويم هو الاستفادة من الاختلافات المتوقعة في التقلبات وتضاؤل ​​الوقت، مع التقليل من تأثير الحركات في الأمن الأساسي. ويتمثل الهدف من االنتشار الطويل لنداء المكالمة في انخفاض األسهم األساسية بشكل مطرد على المدى القصير ومن ثم التحرك خالل فترة الخيار الطويل األجل، ولزيادة في التقلبات الضمنية) إيف (. والرابع هو تقدير لتقلبات الأمن. التقويم انتشار المرشحين يمكنك استخدام بعض الأدوات التي تتوفر على الإخلاص للبحث عن فرص انتشار التقويم. على سبيل المثال، إذا قمت بتحديد إيف 30 هف 30 كمعيار، فإن المسح سوف يبحث عن مستويات إيف المرتفعة بالنسبة لمستويات التقلب التاريخية (هف). قد تشير هذه الشاشة المحددة إلى أن بعض الخيارات مكلفة. وفي منتصف تشرين الأول / أكتوبر 2013، كانت إحدى نتائج هذا المسح شركة مونستر بيفيراج كوربوراتيون (منست)، التي كانت تتداول عند 57.58 في ذلك الوقت، مع تقرير أرباح قريبا. وبناء على هذا الفحص، ربما كنت قد باعت 52.50 نوفمبر 2013 وضعت ل 0.70 واشترى يناير 2015 52.5 وضعت ل 6.45، بتكلفة إجمالية 575. وكان المستوى الرابع من نوفمبر تشرين الثاني 43.16، مع فيغا من 0.0413، في حين أن في يناير 2015 وضع مستوى إيف من 35.55، مع فيغا من 0.2324. يقيس فيغا حساسية أسعار الخيارات لتغيير معين في التقلبات الضمنية. ومع اقتراب تقرير الأرباح، كان المستوى الرابع للشهر الامامي فوق توقعاته العادية. سنة واحدة الرسم البياني التقلب الضمني المصدر: الإخلاص. لقطة الشاشة هي لأغراض توضيحية فقط. بعد الأرباح، لن يكون من غير المألوف بالنسبة لل إيف أن تطبيع إلى مستوى مماثل لتلك التي في الساق الطويلة (يشار إلى كل جانب من الفارق على أنه الساق)، والتي من شأنها أن تتماشى مع المستويات التاريخية. ومن شأن هذا التغيير الرابع أن يقلل من القيمة النظرية للخيارات بمقدار 0.31 لكل عقد. وعادة ما تكون مستويات العقد الرابع الأطول أجلا أقل حساسية لتحركات الأسعار في الأمن الأساسي القصير الأجل. ثيتا يعمل أيضا لصالح انتشار التقويم. ثيتا يقيس التأثير الذي مرات تناقص لديه على خيار لأنها تقترب من انتهاء الصلاحية. ويعرف هذا العامل أيضا باسم تسوس الوقت. ثيتا لعقود نوفمبر في الرسم البياني أدناه يدل على أن يتم تخفيض الخيارات القيمة النظرية 0.0374 مع كل يوم يمر. هذا مقارنة مع عقد يناير 2015، مما يدل على أن القيمة النظرية سيتم تخفيض 0.0093 يوميا. وحقيقة أن العقد القصير الأجل يتحلل بسرعة أكبر من فوائد هذه الاستراتيجية. توزيع الربحية يظهر الرسم البياني للربح لانتشار التقويم أنه عندما يزيد سعر السهم، يعاني هذا النوع من التجارة. وقد تكون الحركة الكبيرة في أي من الاتجاهين في فترة قصيرة مكلفة بسبب الطريقة التي يؤثر بها ارتفاع معدلات غاما (معدل التغير أو الحساسية على تغير السعر في الأمن الضمني للدلتا) على العقود القصيرة الأجل. وثمة خطر آخر على هذا المنصب هو التكليف المبكر عند بيع عقود قصيرة الأجل (خاصة مع المكالمات)، حيث يكون تاريخ انتهاء الصلاحية بعد تاريخ توزيع الأرباح السابق. وفي هذه الحالة، تزيد احتمالية التخصيص زيادة كبيرة. في حالة حدوث التنازل قبل تاريخ توزيعات الأرباح السابقة، سوف يدين العميل بمدفوعات الأرباح لأن الحساب هو الآن أسهم قصيرة، إلا إذا كانت أسهم الضمان الأساسي محفوظة بالفعل في الحساب. التعيين المبكر أيضا تغيير استراتيجية من تقويم تنتشر إلى وضع طويل الاصطناعية إذا كنت لا تملك أسهم بالفعل، لأنك قصيرة الأسهم وطويلة مكالمة، وهو نظرة مختلفة جدا. إدارة انتشار التقويم أظهرت آلة حاسبة الربح والخسارة في وقت هذه التجارة الافتراضية أن نقاط التعادل كانت 48.14 و 58.95 لنهاية نوفمبر. عند وضع انتشار التقويم، ومراقبة أسعار الأمن ومستويات دلتا يمكن أن تكون محورية للنجاح. يمكنك القيام بذلك عن طريق تعيين التنبيهات في نشط التاجر برو أو على الإخلاص. الرسم البياني بروفيتلوس لنشر طويل دعوة التقويم المصدر: الإخلاص. لقطة الشاشة هي لأغراض توضيحية فقط. ومن المستحسن أيضا التحقق من مواعيد توزيعات الأرباح السابقة، حيث أنه من المهم جدا فهم مخاطر التخصيص خاصة بالنسبة للفروق في المكالمات. يمكنك ضبط انتشار حسب الضرورة للحفاظ على موقف طويل، في حين ضبط سعر الإضراب من العقد القصير على طول الطريق لإعطاء المزيد من التعرض دلتا. التقويم ينتشر مع الإخلاص يحتاج العميل على الأقل موافقة مستوى 3 مستوى لتنفيذ هذه الاستراتيجية. عندما يقترب تاريخ انتهاء الصلاحية على المدى القصير، سوف تحتاج إلى اتخاذ قرار: بيع عقد آخر في الشهر الأمامي، وإغلاق الاستراتيجية بأكملها، أو السماح للبقاء على المدى الطويل للبقاء في مكانها في حد ذاته. اعرف المزيد ينطوي تداول الخيارات على مخاطر كبيرة وغير مناسب لجميع المستثمرين. بعض استراتيجيات الخيارات المعقدة تحمل مخاطر إضافية. قبل خيارات التداول، يجب أن تتلقى من شركة فيديليتي انفستمنتس نسخة من خصائص وخيارات الخيارات الموحدة، والاتصال بالرقم 1-800-343-3548 للموافقة على تداول الخيارات. وسيتم تقديم الوثائق الداعمة لأي مطالبات، عند الاقتضاء، عند الطلب. هناك تكاليف إضافية مرتبطة باستراتيجيات الخيارات التي تتطلب عمليات شراء وبيع متعددة للخيارات، مثل الفواصل، والستائر، والياقات، مقارنة بتجارة الخيارات الفردية. الإغريق هي الحسابات الرياضية المستخدمة لتحديد تأثير عوامل مختلفة على الخيارات. وجهات النظر والآراء المعرب عنها قد لا تعكس بالضرورة تلك من فديليتي الاستثمارات. وينبغي ألا ينظر إلى هذه التعليقات على أنها توصية أو ضد أي استراتيجية أمنية أو تجارية معينة. وجهات النظر والآراء قابلة للتغيير في أي وقت على أساس السوق وغيرها من الشروط. يتم تقديم الأصوات طوعا من قبل الأفراد وتعكس رأيهم الخاص من المواد فائدة. وستظهر قيمة مئوية للفوائد بمجرد تقديم عدد كاف من الأصوات. فيديليتي بروكيراج سيرفيسز ليك، ميمبر نيس، سيبك، 900 سالم ستريت، سميثفيلد، ري 02917 معلومات قانونية هامة حول البريد الإلكتروني الذي سوف ترسله. باستخدام هذه الخدمة، فإنك توافق على إدخال عنوان البريد الإلكتروني الحقيقي الخاص بك وإرسالها فقط إلى الأشخاص الذين تعرفهم. إنه انتهاك للقانون في بعض الولايات القضائية لتعريف نفسك بشكل زائف في رسالة إلكترونية. سيتم استخدام جميع المعلومات التي تقدمها من قبل الإخلاص فقط لغرض إرسال البريد الإلكتروني نيابة عنك. خط الموضوع من البريد الإلكتروني الذي ترسله سوف يكون الإخلاص: تم إرسال البريد الإلكتروني الخاص بك. مع الوقت أو الأفقي ينتشر لأنها تنطوي على خيارات مع أشهر انتهاء مختلفة. في هذه الحالة، يشير كوثورنالكوت إلى حقيقة أن أشهر الخيار كانت مدرجة أصلا على متن الطائرة في التبادل من اليسار إلى اليمين. وفي الوقت نفسه، أدرجت أسعار الإضراب من أعلى إلى أسفل. لهذا السبب، غالبا ما يشار إلى الخيارات مع أسعار الإضراب المختلفة ونفس انتهاء الصلاحية على أنها فروق رأسية. وبأبسط العبارات، يتضمن توزيع التقويم الطويل شراء خيار مع انتهاء صلاحية أطول وبيع خيار بنفس سعر الإضراب وتقصير انتهاء الصلاحية. على سبيل المثال، تخيل أن ديل كمبيوتر (ديل) يتداول ل 45 للسهم الواحد. لبدء انتشار التقويم، يمكنك بيع مكالمات ديل في 45 حزيران (يونيو) وشراء مكالمات 45 تموز (يوليو). التقويم سبرياد سبيل المثال ديل التداول 45 لم تجد ما تحتاجه اسمحوا لنا أن نعرف. الوساطة المنتجات: لا فديك المؤمن ميدوت لا ضمان البنك ميدوت قد تفقد قيمة أوبتيونسكسبريس، وشركة يجعل أي توصيات الاستثمار ولا توفر المشورة المالية والضريبية أو القانونية. يتم توفير المحتوى والأدوات للأغراض التعليمية والإعلامية فقط. إن أي أسهم أو خيارات أو عقود مستقبلية يتم عرضها لأغراض التوضيح فقط وليس المقصود منها تقديم توصية لشراء أو بيع ضمان معين. المنتجات والخدمات المخصصة لعملاء الولايات المتحدة وقد لا تكون متاحة أو متوفرة في ولايات قضائية أخرى. التداول عبر الإنترنت ينطوي على مخاطر متأصلة. استجابة النظام وأوقات الوصول التي قد تختلف بسبب ظروف السوق، أداء النظام، وحجم وغيرها من العوامل. الخيارات والعقود الآجلة تنطوي على مخاطر وليست مناسبة لجميع المستثمرين. يرجى قراءة خصائص ومخاطر الخيارات الموحدة وإفصاح المخاطر بيان للمستقبلات والخيارات على موقعنا، قبل التقدم بطلب للحصول على حساب، كما تتوفر عن طريق الاتصال على 888.280.8020 أو 312.629.5455. يجب أن يفهم المستثمر هذه المخاطر الإضافية قبل التداول. ستشمل استراتيجيات خيارات الساق المتعددة عمولات متعددة. تشارلز شواب أمب شركة وشركة أوبتيونسكسريس، وشركة تشارلز شواب بنك هي شركات منفصلة ولكن التابعة وشركات تابعة لشركة تشارلز شواب. وتقدم منتجات الوساطة من قبل تشارلز شواب أمب شركة (عضو سيبك) (شواب) و أوبتيونسكسريس، وشركة (عضو سيبك) (أوبتيونسكسبريس). وتقدم الإيداع والإقراض المنتجات والخدمات من قبل بنك تشارلز شواب، عضو فديك والمقرض المساواة في الإسكان (بنك شواب). كوبي 2017 أوبتيونسكسبريس، Inc. جميع الحقوق محفوظة. عضو سيبك. كيف نقوم بتوزيع التقويم التجاري إن انتشار التقويم هو إستراتيجية تتضمن شراء خيارات على المدى الطويل وبيع عدد متساو من الخيارات قصيرة الأجل لنفس الأسهم أو المؤشر الأساسي بنفس سعر الإضراب. يمكن أن ينتشر التقويم مع المكالمات أو مع يضع، التي تعادل تقريبا إذا كان استخدام نفس الضربات و إكسيراتيونس. يمكنهم استخدام أتم (في المال) الضربات التي تجعل التجارة محايدة. في حالة استخدام أوتم (خارج المال) أو إيتم (في المال) الضربات، تصبح التجارة منحازة اتجاهيا. ويتحقق أقصى ربح إذا كان السهم قريبا من الإضراب عند انتهاء صلاحية الخيار القصير. إذا حدث هذا، فإن الخيارات القصيرة تنتهي لا قيمة لها ولكن الخيار الطويل لا تزال لديها قيمة. مقدار القيمة يعتمد على إيف (التقلب الضمني) في تلك اللحظة. كيفية انتشار التقويم يجعل المال الطريقة الأولى هي ثيتا (تسوس الوقت). والفكرة هي أن خيار المدى القريب يفقد قيمة أسرع بكثير من خيار الشهر الخلفي. يبدو جيدا، أليس كذلك المشكلة هي أن الأسهم لن تتصرف دائما وفقا لخطتنا. إذا كان السهم يجعل خطوة كبيرة، فإن التجارة تبدأ فقدان المال. لماذا لأنه إذا تحرك السهم بشكل ملحوظ، فإن كلا الخيارين سيكون له قيمة زمنية قليلة جدا وسوف يتقلص الانتشار. والطريقة الثانية التي يجعلها "التقويم التجاري" المال مع زيادة التقلب الضمني في خيار الشهر البعيد أو انخفاض في التقلب في الخيار على المدى القصير. إذا كان هناك ارتفاع في التقلب، فإن الخيار كسب قيمة وتستحق المزيد من المال. عندما يزيد الرابع، فإنه عادة ما تزيد أكثر للخيارات على المدى الطويل منذ فيغا أعلى. والتجارة هي فيغا إيجابية مما يعني أنه يستفيد من الزيادة في الرابع. الحد الأقصى للمخاطر النظرية من انتشار التقويم هو الخصم المدفوع. إذا نحن نحمل التجارة حتى انتهاء الخيار الطويل والخيار تنتهي لا قيمة لها، فإن التجارة تفقد 100. بالطبع يجب أن نسمح أبدا أن يحدث هذا. وكقاعدة عامة، يجب ألا يتجاوز متوسط ​​حجم الخاسرين متوسط ​​حجم الفائز. سوف نرى كيفية ضبط تجارة التقويم الذي ذهب إلى ورطة. بشكل عام، لا ينبغي أن يكون هناك فرق كبير بين انتشار التقويم باستخدام المكالمات أو يضع. الرسم البياني بل عادة ما تكون مشابهة جدا. عند فتح تقويم مزدوج، أنا أميل إلى فتح الضربات العليا مع المكالمات والضربات الدنيا مع يضع. والسبب هو أن خيارات أوتم تميل إلى أن تكون أكثر قليلا السائل، وليس هناك خطر الاحالة. هل يمكن تعييني على خياراتي القصيرة إذا أصبحت خياراتك القصيرة إيتم، فيمكنك تعيينها. إذا كان لديك انتشار تقويم المكالمات، سوف تملك المكالمات طويلة وقصيرة الأسهم. إذا كان لديك وضع تقويم نشر، سوف تملك يضع طويلة وطويلة الأسهم. في كلتا الحالتين، فإن الخيارات الطويلة سوف تعوض أي مكاسب أو خسائر في الأسهم، وبالتالي فإن النتيجة النهائية ستكون مشابهة لامتلاك انتشار التقويم. التنازل في حد ذاته ليس شيئا سيئا - ما لم يسبب نداء الهامش والتصفية القسرية. أسوأ السيناريوهات، وسيعمل الوسيط على تصفية الأسهم في مرحلة ما قبل السوق، وسوف ترتفع الأسهم بين التصفية وفتح وسوف يضع سيكون أقل من ذلك. وإلا، كنت 100 مغطاة - كل دولار تخسره في الأسهم تكسب في الخيارات. لديك خياران عندما يحدث ذلك. أولا هو مجرد السماح للخيارات قصيرة لانتهاء - لأنها إيتم، وأنها سوف تمارس تلقائيا، وسوف تكون قصيرة الأسهم، وسوف تعوض الأسهم الطويلة التي تم تعيينها. والثاني هو فقط لبيع الخيارات والأسهم في نفس الوقت. كلا الخيارين سوف تنتج نتيجة مشابهة جدا. يمكنك أن تطلب من وسيط ممارسة الخيارات أيضا، ولكن هذا هو مثل الخيار الأول. عندما وكيف لضبط الآن، وهذا هو المفتاح لتداول بنجاح ينتشر التقويم. سنكون سعداء جدا إذا كان السهم فقط تواصل التداول بالقرب من الإضراب (ق)، ولكن للأسف، الأسهم لا تتعاون دائما. تحتاج إلى أن يكون لديك خطة قبل وضع التجارة. انظر إلى الرسم البياني بل. تحديد نقاط التعادل عند انتهاء الصلاحية. هذا هو المكان الذي عادة ما ضبط. والفكرة العامة هي الحفاظ على المخزون تحت الخيمة. لذلك إذا بدأت مع تقويم واحد انتشار، وأنا قد فتح واحد آخر في اتجاه هذه الخطوة. على سبيل المثال، إذا فتحت 145 التقويم انتشر مع الأسهم في 145، وانتقل السهم إلى 146، وأنا قد فتح التقويم 147. وهذا سيضاعف الاستثمار الأصلي، وبالتالي فإن البديل هو بيع نصف التقويم 145 واستخدام العائدات لشراء 147. إذا بدأت مع انتشار مزدوج التقويم، وأنا قد فتح الثالث. على سبيل المثال، إذا فتحت 144146 عندما كان السهم عند 145 و انتقل السهم إلى 147، قد أضيف 148، بدلا من 144 أو بالإضافة إلى ذلك. مرة أخرى، والفكرة هي لنقل الخيمة وتحقيق التوازن بين دلتا. اتجاهي أو غير اتجاهي في ستيديوبتيونس، نقوم بتداول التداول غير الاتجاهي. لذلك في معظم الحالات، ونحن سوف تريد أن تكون دلتا محايدة قدر الإمكان. إذا تحرك السهم لأعلى، فإن التجارة تصبح دلتا سلبي. للحد من الدلتا، وسوف نقوم بتعديل كما هو موضح. ومع ذلك، في بعض الأحيان إم طيب أن يكون دلتا قليلا الاتجاه لتحقيق التوازن بين المواقف الأخرى. حتى إذا ارتفع السهم وأصبحت التجارة سلتا دلتا، ولكن لدي بعض المواقف الأخرى التي هي دلتا إيجابية، وأنا قد تعطيه المزيد من الغرفة والانتظار مع التعديل. بالطبع أنا لا أريد أن انتظر طويلا، وإلا فإن الخسارة قد تصبح أكبر مما أود أن تسمح. قواعد القواعد العامة عند تداول فروقات التقويم: تحقق دائما من الرسم البياني بل قبل وضع الصفقة. يمكنك استخدام أدوات الوسيط أو بعض البرامج المجانية. وعادة ما تستخدم برنامج واحد لتوليد الرسم البياني. تجنب التداول من خلال توزيعات الأرباح. تجنب التداول من خلال الأخبار الرئيسية مثل إعلانات الأرباح. الاستثناء الوحيد لهذه القاعدة هو عندما تريد الاستفادة من الرابع المتضخم من الشهر الأمامي، ولكن تلك هي الصفقات المضاربة للغاية التي قد يكون لها خسارة كبيرة إذا كان السهم لديه خطوة كبيرة بعد الأرباح. يجب أن تنتهي خيارات الشهر األمامي في فترة تتراوح بين 5 و 7 أسابيع - ما لم تستخدم األسبوعيات التي عادة ما تكون تجارة أكثر عدوانية بسبب مخاطر غاما المذكورة أعاله. لديك خطة خروج قبل الدخول في التجارة. هدفي الربحي هو عادة 20-30 و بلدي فقدان الخسارة العقلية حوالي 15-20. الأسهم التجارية التي هي في نطاق التداول. معظم الوقت التقويم ينتشر العمل بشكل أفضل عندما إيف منخفضة. تلك هي الصفقات الإيجابية فيغا مما يعني أنها تستفيد من زيادة في الرابع. تهدف لخيار طويل بالقرب من أدنى نطاق الرابع لها. وهذا يعطي مجالا للارتفاع. تجنب الأسهم أقل بأسعار - فإن التجارة تكون رخيصة جدا واللجان المستهلكة. وكقاعدة عامة، فإن الأسهم التي تقل عن 50 عادة لا تكون مناسبة لفروقات التقويم. على سبيل المثال، إذا كانت تكاليف التجارة 0.70، مع 3 في كل جولة ذهابا وإيابا اللجان سوف تأكل أكثر من 4 من القيمة التجارية، وليس بما في ذلك القوائم. إذا كان انتشار هو 3، وسوف تكون اللجان فقط 1. مع مرور الوقت، وسوف تحدث فرقا كبيرا. في ستيديوبتيونس، واحدة من الاستراتيجيات المفضلة لدينا هو التقويم قبل الأرباح. وتستفيد هذه الاستراتيجية من الانحراف الرابع الخاص بين الخيارات الطويلة والقصيرة. هذه الاستراتيجية هي من بين استراتيجياتنا الأكثر ربحية. لقد استخدمنا مع نجاح كبير على الأسهم مثل غوغ، أمزن، نفلكس، تسلا الخ تريد معرفة المزيد عن هذه الاستراتيجية وغيرها التي نقوم بتنفيذها لدينا محفظة ستيديوبتيونس